Testing Universe: Las 1,000 mejores acciones por dólar-volumen con precio de cierre mayor de $ 1. No incluye ETFs. Intervalo de fechas: 1/1/2001 a 8/30/2013 RSI (2) & lt; 5 Entrada al cierre Hice una prueba de "Todos los Días". Esto significa que podemos tener varias entradas en el mismo stock al mismo tiempo. En una situación en la que un stock de sobreventa continúa en un viaje hacia abajo día tras día, la prueba tomará cada comercio cada día como un nuevo comercio independiente si el stock sigue cumpliendo con los criterios de filtro. Los resultados Número de operaciones La primera pregunta es como un porcentaje hay menos existencias se convierte en sobreventa? La línea azul es el porcentaje de existencias con RSI2 & lt; 5 en comparación con todas las existencias para un año determinado. Esto ha oscilado entre el 5,1% en 2009 y el 8,0% en 2008. La línea verde es una regresión de línea de los datos. Podemos ver que la tendencia ha bajado desde 2001, pero no mucho. La tendencia de 2005 a 2007 en comparación con la tendencia de 2011 a 2013 se ve muy similar. Es esta tendencia porque estamos en el mismo ciclo de un mercado alcista? ¿Es la reversión media en hibernación? Dados los datos comerciales, yo diría que sí. Nada parece fuera de lo común. Promedio% de ganancia / pérdida ¿Qué ha estado ocurriendo con el% promedio de ganancias / pérdidas a lo largo de los años? Esta carta me sorprendió. La línea azul es el% promedio de beneficio / pérdida de todas las operaciones con RSI2 & lt; 5 y la salida cuando RSI2 & gt; 70. La línea verde es una regresión lineal de los datos. Lo último que esperaba era una línea de regresión lineal inclinada. La utilidad / pérdida promedio de 2013 es 0,94% sustancialmente inferior a los valores de 2008 y 2010 de 1,58% y 1,57%, respectivamente. Sin embargo, las rentabilidades de 2013 son más altas que 2011 y 2012 y sustancialmente más alto que el valor de .33% de 2007. Conclusión - La reversión media está saliendo de la hibernación Estamos en la baja de la cantidad de acciones vendidas por año, pero el promedio # beneficio / pérdida es el rango medio. Los números no me dicen que nada está fuera de control con reversión media. La reversión media no está muerta, pero parece que está saliendo de la hibernación. Tengo más ideas sobre cómo quiero cortar estos datos y pruebas adicionales que voy a hacer en las próximas semanas. Así que ahí está Steven. La reversión media no está muerta, pero ha estado durmiendo y parece que está lista para salir de la hibernación. ¿Comentarios, sugerencias o ideas sobre nuevas pruebas sobre este tema? ¡Póngalos en la ventana de comentarios abajo!
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