Volatilidad Implícita

Volatilidad implícita La volatilidad implícita es un término específico de la opción. La volatilidad implícita es la medida del mercado de la volatilidad futura de un activo subyacente. Si eso suena complicado, déjame romperlo para ti ... Hay cuatro factores principales que afectan el precio de las opciones. Estos factores son la volatilidad, la decadencia del tiempo, la probabilidad y el interés. Los dividendos también pueden entrar en juego, pero estamos hablando de volatility8230; Así que permanezcamos en el tema. En el comercio de opciones. La volatilidad se mide y se utiliza con mayor frecuencia como volatilidad histórica y volatilidad implícita. La volatilidad histórica de un activo, o acción, es exactamente como suena ... una medida histórica de la volatilidad de un activo. Por ejemplo, si nos fijamos en la volatilidad histórica de diciembre de 2010 para US Steel (X), son 21.59. Es probablemente un poco más volátil que el stock promedio. Lo que significa, el precio de las acciones se movió alrededor, pero no en loco, oscilaciones salvajes. Ahora, tome AgFeed Industries (FEED) por ejemplo. Su volatilidad histórica desde diciembre de 2010 es muy alta en 48.98. Eso significa que FEED se movió en grandes oscilaciones y grandes trozos en diciembre de 2010. Mientras que la volatilidad histórica mide la volatilidad anterior de un activo o acción en este caso ... volatilidad implícita es la estimación del mercado de los activos subyacentes posible magnitud de movimiento en cualquier dirección. A menudo, la volatilidad implícita de una opción se utiliza como una medida del valor relativo de las opciones, en lugar de su precio. La razón es que el precio de una opción depende más directamente del precio de su activo subyacente. Sólo estamos rascando la superficie de cómo podemos profundizar en el tema de la volatilidad implícita. Dicho esto, sería negligente si no mencionar al menos el papel de los modelos de precios de opciones. Estoy seguro de que estaría de acuerdo, es importante conocer las partes de trabajo en un activo que está negociando. El comerciante promedio simplemente debe saber esto, incluso si no lo utilizan activamente. En pocas palabras ... Cuanto mayor sea la volatilidad implícita, más se espera que un activo se mueva. Por lo tanto, existe una mayor posibilidad de que el activo subyacente se mueva a su favor. Todo lo contrario es cierto con baja volatilidad implícita. Cuanto menor sea la volatilidad implícita, más estancada se espera que el activo se encuentre. Como tal, disminuye la posibilidad de que la acción se moverá en su favor.